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DerivateV 2013
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
- Eingangsformel
- § 1 Anwendungsbereich
- § 2 Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften
- § 3 Liefer- und Zahlungsverpflichtungen; Deckung
- § 4 Interessenkonflikte
- § 5 Grundlagen und Abgrenzung
- § 6 Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten
- § 7 Risikobegrenzung
- § 8 Abgrenzung
- § 9 Zugehöriges Vergleichsvermögen
- § 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
- § 11 Quantitative Vorgaben
- § 12 Zu erfassende Risikofaktoren
- § 13 Qualitative Anforderungen; Risikocontrolling
- § 14 Prognosegüte
- § 15 Risikobegrenzung
- § 16 Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko
- § 17 Unberücksichtigte Derivate
- § 18 Zugehöriges Delta
- § 19 Anerkennung von Absicherungsgeschäften
- § 20 Absicherungen bei Zinsderivaten
- § 21 Wiederanlage von Sicherheiten
- § 22 Ermittlung des Anrechnungsbetrags für strukturierte Investmentvermögen
- § 23 Grundsatz
- § 24 Anwendung des einfachen Ansatzes
- § 25 Abschluss und Bewertung eines OTC-Derivates
- § 26 Kündbarkeit von Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften
- § 27 Anrechnungsbetrag für das Kontrahentenrisiko
- § 28 Allgemeine Vorschriften
- § 29 Qualitative Anforderungen
- § 30 Häufigkeit, Anpassung
- § 31 Dokumentation, Überprüfung
- § 32 Zusätzliche Stresstests im Rahmen der Sicherheitenverwaltung
- § 33 Erwerb strukturierter Produkte
- § 34 Organisation
- § 35 Angaben im Verkaufsprospekt eines Publikumsinvestmentvermögens
- § 36 Angaben in den wesentlichen Anlegerinformationen
- § 37 Angaben im Jahresbericht
- § 38 Berichte über Derivate
- § 39 Anwendbarkeit
- § 40 Übergangsbestimmungen
- § 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Standangaben
- Zuletzt geändert durch Art. 18 Abs. 1 G v. 3.6.2021 I 1498 (Stand)
- Änderung durch Art. 11 G v. 9.4.2026 I Nr. 97 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet (Hinweis)